央行发布最新银行业压力测试结果：房地产融资等领域风险值得关注_金改实验室
中国人民银行5月19日发布的《中国金融稳定报告(2022)》给出了中国银行业压力测试的最新结果。
为进一步发挥压力测试在风险监测和评估中的重要作用，2022年，央行对全国4008家银行机构开展了压力测试，全面评估银行体系在各种“严重但可能”的不利冲击下的稳定性。
参与银行4008家，其中国有大型商业银行6家，股份制商业银行12家，城市商业银行128家，农村商业银行1592家，农村信用社546家，农村合作银行23家，村镇银行1639家，民营银行19家，外资法人银行42家，直销银行1家。
测试包括偿付能力宏观情景压力测试、偿付能力敏感性压力测试、流动性风险压力测试和传染性风险压力测试。
宏观情景压力测试结果显示，19家国内系统重要性银行(D-sib)总体资本充足率水平较高，运行稳健。但是，19个D-sib的风险抵御能力不同。在轻度、中度和重度压力情景下，2024年底分别有4家、6家和9家银行未通过测试。
敏感性压力测试结果显示，19家D-sib对信贷资产质量恶化具有较强的抗风险能力，其余银行在该测试下整体能够承受接下来的两次冲击。
报告指出，中小企业和个人经营性贷款、客户集中度、同业和房地产融资等领域的风险值得关注。
报告指出，在中小企业和个人经营性不良贷款率上升600%的冲击下，所有参评银行整体资本充足率降至10.42%，下降了4.61个百分点。如果前五名非同业集团客户和同业交易对手违约(损失率为60%)，整体资本充足率将分别降至12.08%和12.36%，下降2.95和2.67个百分点。如果房地产开发、购房和其他不良率分别上升15和9个百分点，非标准化和标准化房地产资产不良率分别上升15和9个百分点，整体资本充足率将降至13.03%，下降2个百分点。
流动性风险压力测试结果显示，参与银行的流动性压力承受能力整体较强。银行间依存度高的银行，流动性承受能力差。
传染性风险压力测试结果显示，大部分银行具有抵御单个银行违约的能力，银行业非银行金融机构违约并未显著增强银行间的风险传染。
同时，证券业和保险业的金融机构违约在一定程度上增强了银行间的风险传染。如果先有证券、保险类金融机构违约，导致参与行同业投资损失，再考虑参与行之间的信用违约，共有7家参与行未通过测试，更不用说证券、保险类金融机构违约，只增加了3家银行，不增加传染轮数。
偿付能力敏感性压力测试考察整体和关键领域风险状况恶化对所有参与银行资本充足率水平的瞬时不利影响。流动性风险压力测试考察政策因素、宏观经济因素、意外因素等各种流动性风险压力因素对各参与银行各期限现金流缺口的影响。传染性风险压力测试仅对60家资产规模超过3000亿元的银行进行，考察银行之间以及银行与非银行金融机构之间的风险传染效应。
责任编辑：王杰图片编辑：朱伟辉校对：张艳